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中证500太强劲了(中证500股指期货IC交易实战)

2021-9-8| 来源: 网络整理| 查看: 114

【第一部分 市场解读】


今天市场超过六成个股上涨,但是主要指数除了中证500是红的外,其他全绿了,说明涨的主要是小盘股,权重跌幅较大,科创50跌幅最大,跌1.80%,上证50跌1.07%,最牛批的是中证500指数上涨0.6%,远远跑赢其他权重指数,这么强劲是要埋葬空头的意思!还比期货多涨5个点,经过昨天那一波贴水收缩后,今天贴水又涨了8个点,空头力量似乎没有继续减弱的意思,这其实对趋势发展是有好处的,空头不死涨势不止嘛。证券公司指数今天上涨0.11%,收一根锤头线,从蜡烛图形态来看这个还是挺有意义的,就是以后趋势的发展可能会以这根线为分界点,突破则这根线会成为支撑点,回撤则会成为阻力点,后面继续观察吧。


中证500太强劲了(中证500股指期货IC交易实战)

今天两市总成交量和成交金额与昨天差不多,也有1.47万亿。从资金面来看,主力资金今天又净流出377亿。创业板主力今天又净流出66.8亿,科创板主力也净流出10.8亿。北向资金则继续净流出16.18亿。总体来说主力还没有转向的意思,流入趋势保持不住,后市也不好说。


中证500太强劲了(中证500股指期货IC交易实战)

【第二部分 股指期货的分析操作】


从股指期货来看,IH(上证50股指期货)各月合约贴水还是非常少,没变化就不说了。IF(沪深300股指期货)当月贴水基本没变,保持在2、3千,也没必要过度解读。IC(中证500股指期货)当月贴水今天收盘时由10800微涨到12300,变化不大,说明空头没有继续大幅撤退的意思,多空博弈还得继续。另外下月贴水今天是15700,按照昨天说的,我滚过去了。


从指标上来看,动能指标今天继续涨,已经接近火爆线了(看图,紫色虚线为多空分界线,红色虚线为火爆线),今天下午将9月合约滚入10月,平掉IC2109的多单,开仓价7217.4,平仓价7485.4,每手盈利268点;买入IC2110,开仓价7408.4,目前继续持有多单。明天压力比今天大一点,市场只要保持中等偏上强势的话则动能指标将继续增强。这部分是有实际资金操作的)


中证500太强劲了(中证500股指期货IC交易实战)


中证500太强劲了(中证500股指期货IC交易实战)

下面是关于套利的部分:(这部分是模拟资金操作的)

今天IH套利空间已经很大了,没有明显缩窄的意思,套利存在一定的风险,应该等到空间开始明显收窄再入手套利,目前观望。


目前套利图如下


中证500太强劲了(中证500股指期货IC交易实战)


【第三部分 总结】


1.今天两市成交金额1.47万亿,上涨个股数超六成,但是主要指数除中证500外全跌了,涨的主要是小盘股。证券公司指数微涨,收一根锤头线,可能是一个分水岭。

2. 今天动能指标今天继续上涨,已经接近火爆线了,今天下午将9月合约滚入10月,平掉IC2109的多单,开仓价7217.4,平仓价7485.4,每手盈利268点;买入IC2110,开仓价7408.4,目前继续持有多单。

3. 套利组合还没有机会,继续等待。


今天就这吧。

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