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沪深300股指期货交易规则和操作方法详解!

2024-7-4| 来源: 网络整理| 查看: 99

股指期货,全称是股票价格指数期货,它是以股票指数为标的物的期货合约。这里的“股票指数”可以简单理解为选取了一些代表性股票,根据它们的股价、市值等因素加权平均后得到的一个数字,这个数字就代表了股市的整体趋势。股指期货就是基于这个数字来进行买卖的。

股指期货交易的方式

在股指期货交易中,双方约定在未来的某个特定日期,按照事先确定的股价指数的大小,进行买卖。这里的“未来某个特定日期”就是交割日,而“事先确定的股价指数”就是合约的标的指数。

交易过程中,并不涉及实际的股票交割,而是通过现金结算差价来进行交割。也就是说,到交割日那天,如果标的指数上涨了,买方就赚钱,卖方就亏钱;反之亦然。

沪深300股指期货交易规则和操作方法详解!

沪深300股指期货交易规则

(1)交易机制:

T+0交易:允许当日买入后当日卖出,实现资金的快速周转。

双向交易:投资者既可以做多(买涨),也可以做空(买跌)。

(2)保证金交易:

交易者只需支付合约价值的一部分作为保证金即可进行交易。

保证金金额根据合约和市场情况不同,一般在10万至25万人民币每手之间变动。部分股指期货交易平台两万起就可交易。

(3)结算制度:

采用当日无负债结算制度,每日交易结束后,以最后一个小时的加权平均价作为结算价,对未平仓持仓进行结算。

(4)成交规则:

遵循价格优先和时间优先原则。

集合竞价阶段,以最大成交量为原则进行撮合。

(5)易软件通常提供简洁的交易界面,主要操作包括买入(做多)、卖出(做空)和平仓。

交易者可以对委托的价格和数量进行调整,以适应市场变化。

(6)费用计算:

保证金计算:[股指期货保证金 = 股指期货点位*合约乘数*保证金比例]

手续费计算:[股指期货手续费 = 股指期货点位*合约乘数 *手续费率]

实例分析

以沪深300股指IF2406合约为例,进行费用计算:

沪深300股指期货交易规则和操作方法详解!

合约点位:3597.6点

合约乘数:300元/点

保证金比例:12%

交易所手续费率:0.23‰(万分之0.23)

平今仓费率:3.45‰(万分之3.45)

申报费:1元/笔

计算得出:

IF2406交易所保证金:3597.6*300*12%=129513元。

IF2406开仓手续费:597.6*300*0.000023=约24.82元。

IF2406平今仓手续费:3597.6*300*0.000345=约372.35元。

根据当前点位,交易1手沪深300股指期货至少需要投入约13万人民币。日内交易的成本约为397.17元/手,非日内交易成本约为49.64元/手。需要注意的是,不同的成交点位会导致保证金和手续费的变动。



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kongbai
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